Новенькие? Регистрация

Сорнетте Д. Как предсказывать крахи финансовых рынков / Д. Сорнетте. - М.: 2003, - 394 с.

Сорнетте Д. Как предсказывать крахи финансовых рынков / Д. Сорнетте. - М.: 2003, -  394 с.
название: КАК ПРЕДСКАЗЫВАТЬ КРАХИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
автор: Сорнетте Д.
год: 2003
язык: русский
формат: djvu
размер: 7,3 MB
код: b100009
  • содержание работы
  • аннотация
  • скачать
  • отзывы
Введение

ГЛАВА №1 ФИНАНСОВЫЕ КРАХИ: ЧТО, КАК, ПОЧЕМУ И КОГДА
Что такое финансовые крахи и почему мы должны о них беспокоиться
Крах октября 1987
Исторические крахи
Тюльпаномания
Пузырь южных морей
Великий крах октября 1929
Критические события в сложных системах
Возможно ли предсказание? Рабочая гипотеза

ГЛАВА №2 ФУНДАМЕНТ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Базовые сведения
Траектории цены
Траектории приращений цены
Распределения и корреляция приращений
Гипотеза эффективного рынка и теория случайных блужданий
Случайные блуждания
Притча о том, как цены учитывают информацию, разрушая тем самым, потенциальные «бесплатные обеды»
Предсказуемы ли цены?
Компромиссная доходность

Глава№3 Финансовые крахи это «выбросы»
Что такое «аномальные» приращения
Просадки
Определение просадок
Просадки и выявление выбросов
Ожидаемое распределение «нормальных» просадок
Распределение просадок рыночных индексов
Промышленный индекс Доу-Джонса
Индекс NASADAQ-композит
Дальнейшие тесты
Присутствие выбросов - общее явление
Индексы основных рынков акций, валюты и золото
Крупнейшие компании США
Синтез
Нарушение симметрии в дни крахов и взлетов
Техника безопасности на рынках акций

ГЛАВА №4 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ
Обратные связи и самоорганизация в экономике
Хеджирование производными бумагами, страхование портфелей и рациональная паника
«Стадное» поведение и эффект «толпы»
Поведенческая экономика
Стадность
Эмпирические свидетельства стадности финансовых аналитиков
Силы подражания
Отсутствие информации способствует подражанию
Инфекция подражания и урновые модели
Имитация эволюционной психологии
Слухи
Выживание самой подходящей идеи
Дух азарта
«Анти-имитация» и самоорганизация
Почему иногда выгодно быть в меньшинстве
Проблема бара Эль-Фарола
Миноритарные игры
Имитация и противоположное поведение
Кооперативное поведение, следующее из имитации
Изинговская модель кооперативного поведения
Комплексные эволюционные адаптивные системы ограниченно рациональных агентов

ГЛАВА №5 МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ «ПУЗЫРЕЙ» И РЫНОЧНЫХ КРАХОВ
Что такое модель
Стратегия создания моделей в финансах
Основные принципы
Принцип отсутствия арбитражных возможностей
Существование рациональных агентов
«Рациональные пузыри» и мода Голдстоуна, нарушающие «симметрию четности»
«Симметрия четности» цен
Спекуляция спонтанное нарушение симметрии
Основные составляющие двух моделей
Модель, управляемая риском
Краткое описание основных свойств модели
Коэффициент риска краха управляет рыночной ценой
Подражание и стадность управляют рыночной ценой
Модель, управляемая ценой
Подражание и стадность управляют рыночной ценой
Приращения цен управляют коэффициентом риска краха
Модели, управляемые риском, против моделей, управляемых ценой

ГЛАВА №6 ИЕРАРХИЯ, КОМПЛЕКСНЫЕ ФРАКТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРНОСТИ И ЛОГОПЕРИОДИЧНОСТЬ
Критические явления имитации в иерархических сетях
Иерархическая структура, лежащая в основе социальных сетей
Критическое поведение в иерархических сетях
Иерархическая модель финансовых пузырей
Происхождение логарифмической периодичности в иерархических системах
Дискретная масштабная инвариантность
Фрактальные размерности
Организация на разных масшатбах: ренормгруппа
Комплексные фрактальные размерности и логопериодичность
Важность и полезность дискретной масштабной инвариантности
Сценарии, ведущие к дискретной масштабной инвариантности и логопериодичности
Закон первых цифр Ньюкомба-Бенфорда и арифметическая система
Закон логопериодичности эволюции жизни?
Нелинейное следование тренду против нелинейной динамики фундаментального анализа
Следование за трендом: положительная нелинейная обратная связь и конечно-временная сингулярность
Возврат к фундаментальной стоимости: отрицательная нелинейная обратная связь
Некоторые характеристики ценовой динамики нелинейной динамической модели

ГЛАВА №7 АУТОПСИЯ ОСНОВНЫХ КРАХОВ: УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭКСПОНЕНТА И ЛОГОПЕРИОДИЧНОСТЬ
Кризис октября 1987
Рыночные признаки, предшествующие краху
Рыночные образы послешокового движения
Кризис октября 1929 года
Три Гонконгских краха 1987,1994 и 1997 годов
Гонконгские крахи
Крах в октябре 1997 года и его резонанс на рынках США
Валютные крахи
Крах в августе 1998 года
Непараметрический тест логопериодичности
Медленный обвал в 1962 году, положивший конец буму «электроники»
Обвал индекса NASDAQ в апреле 2000 года
«Антипузыри»
Медвежий тренд по индексу Nikkei, начавшийся 1 января 1990 года
Обесценивание золота, начавшееся» середине 1980
Синтез: «производное» поведение фондовых рынков

Глава №8 Пузыри, кризисы и крахи на развивающихся рынках
Спекулятивные пузыри на развивающихся рынках
Методология
Латиноамериканские рынки
Азиатские рынки
Российский фондовый рынок
Корреляции рынков: экономическое влияние и синхронизация коллапса пузыря
Предпосылки для смягчения кризисов

Глава №9 Предсказание пузырей, крахов и антипузыреи
Природа предсказаний
Как разрабатывать и интерпретировать статистические тесты логопериодичности
Предпосылки для предсказания
Какова предсказательная возможность уравнения (15)
За какое время до краха можно обнаружить логопериодические структуры
Иерархия схем предсказания
Простой экспоненциальный закон
Линейная логопериодическая формула
Нелинейная логопериодическая формула.
Трансформация Шенка иерархии характеристического времени
Прямые предсказания
Успешное предсказание возникновения антипузыря для индекса Nikkei в 1999
Успешное предсказание краха индекса Nasdaq в апреле 2000 года
Рынок США, ложная в декабре 1997
Фондовый рынок США, ложная тревога в октябре 1999
Статус прямых предсказаний в настоящее время
Конечная вероятность того, что пузырь не закончится крахом
Оценка статистической значимости прямых предсказаний
Практическое воздействие на различные торговые стратегии

ГЛАВА №10 2050: КОНЕЦ ЭРЫ РОСТА?
Рынки акций, экономика и население
Пессимистическая точка зрения «естественных» ученых
Оптимистическая точка зрения «социальных» ученых
Анализ более быстрого, чем экспоненциальный, роста населения, ВНП и финансовых индексов
Улучшение анализа
Сингулярности комплексного степенного закона
Предсказание для наступающего десятилетия
Связанные работы и свидетельства
Сценарии для «сингулярности»
Коллапс
Переход к устойчивости
Возобновление ускоряющегося роста при переходе фундаментальных барьеров
Увеличение склонности к эмуляции рыночного подхода
"Эта книга - научный рассказ о том, как можно понять финансовые крахи, привлекая самые последние и наиболее искушенные концепции в современной науке, то есть теорию сложных (комплексных) систем и критических явлений.
Она написана и для любознательных и интеллектуальных непрофессионалов и для заинтересованных инвесторов, которые хотели бы лучше контролировать свои инвестиции."
Для того, чтобы бесплатно скачать работу,
необходимо быть зарегистрированным пользователем
Страницы для свободного чтения отсутствуют.

Отзывы отсутствуют.

Отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи портала.

Представьтесь:

e-mail:

телефон:

дополнительная информация:

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае возникновения сложностей при скачивании материала по одной из ссылок, просим сообщить нам в форме обратной связи или на e-mail: vse.zakaz @ gmail.com указав КОД работы.
© 2011-2017
Все права защищены
ЭКОНОМИКА: готовые работы книги | о проекте ЧаВо обратная связь